THEMA:

Hallo Herr Stark,

leider habe ich folgendes Problem nicht lösen können und hoffe auf eine Lösung Ihrerseits.

Folgende Problemstellung besteht.
Ich möchte täglich die Excel-Datei (Positions.xls), welche die Bestände verschiedener VIX-Futures und VIX-Optionen enthält, in eine SQLite Datenbank einlesen.
VIX-Futures können über die Variable "Market" mit dem Wert CFE identifiziert werden, wohingegen Optionen den Wert CBOE aufweisen.
Nachdem es sich hierbei um Bestände handelt müssen einem Datum mehrere Einträge zugeordnet werden. Ferner dürfen die Daten nicht aktuallisiert werden sondern lediglich ergänzt werden.
Neben der Position_Size (Variable in Datenbank), welche dem Wert in "Current Net Position" aus der Position.xls entsprechen soll, muss das CFE_Symbol (Variable in Datenbank) anhand eines vordefinierten Schlüssels über die Variable "Contract Month" (Positions.xls) ermittelt werden.
Das CFE_Symbol startet immer mit VIX gefolgt von einem Kürzel für den entsprechenden Monat (siehe Tabelle unten) und am Ende steht die Jahreszahl (Contract Year aus Position.xls).

01 = F
02 = G
03 = H
04 = J
05 = K
06 = M
07 = N
08 = Q
09 = U
10 = V
11 = X
12 = Z

Bspw. der erste Eintrag in Position.xls sollte folgendes CFE_Symbol zugeordnet werden: VIXX11
Das CFE_Symbol des zweiten Eintrags lautet: VIXG12

In einem zweiten Schritt sollten dann die Werte für Bloomberg_Ticker und Reuters_RIC mit einer SQL Abfrage anhand des CFE_Symbols über die Tabelle FUTURES (Tabelle in SQLite Datenbank) ergänzt werden.

Anbei finden Sie die entsprechenden Dateien (SQLite Datenbank und Positions.xls).

Ich hoffe dass sich auch diese anspruchsvolle Aufgabe mit FlowHeater lösen lässt.

Vielen Dank für Ihre tatkräftige Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen,

Oliver Schwindler

Hallo Herr Dr. Schwindler,

Um das CEF_Symbol zu erzeugen müssen Sie den String Replace Heater verwenden. Dieser ersetzt die Zahlen in Ihrer Liste mit dem entsprechenden Zeichen. Den Output stecken Sie dann in einen String Append Heater und konfigurieren die Zeichenkette "VIX" als Prefix und fügen als 2. Eingangsparameter das Feld Contract_Year hinzu.

Der Output daraus wandert 1x direkt zur WRITE Seite und 1x in eine Parameter Heater . Hier wird der Wert für die zwei SQL Heater in einem Parameter zwischengespeichert.

Die SQL Heater holen jetzt anhand dieses Wertes die Werte für Bloomberg_Ticker und Reuter_RIC aus der SQLite Tabelle.
Der Filter Heater wird nur dazu verwendet die letzte Zeile mit dem Disclaimer aus der Excel Tabelle zu filtern.

Im Anhang finden Sie ein kleines Beispiel mit Ihren Daten.

PS: Wenn Sie nur die Option Insert auf der WRITE Seite aktivieren, werden die Datensätze immer an die SQLite Tabelle angefügt, es erfolgt hier keine Update!

Hallo Herr Stark,

bitte entschuldigen Sie meine etwas verspätete Rückmeldung.

Wiedermal eine perfekte Lösung meines Problems.

Vielen Dank für Ihre hilfreiche Unterstützung.

Mit besten Grüßen,

Oliver Schwindler